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Tobam : investir systématiquement pour diversifier le risque

Notes de recherche et publicationsBy jd24 juillet 2020

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Tobam : Systématiquement investir pour diversifier le risque et le biais

ActualitésBy jd24 juillet 2020

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Politique d’engagement

TOBAM considère le stewardship comme un moyen de considérer sa position d’actionnaire et de créancier pour le compte de ses clients afin d’influencer les entreprises investies, les investisseurs, le secteur de la gestion d’actifs et nos clients. L’objectif est d’assumer la responsabilité de la production de plus-value à long terme, y compris la valeur des actifs économiques, sociaux et environnementaux communs.

TOBAM utilise plusieurs outils pour parvenir à une politique de stewardship efficace et à une intégration plus poussée des principes ESG et de la bonne gouvernance d’entreprise dans les sociétés dans lesquelles elle investit.

L’objectif principal de la politique d’engagement de TOBAM est d’identifier et d’influencer les entreprises bénéficiaires d’investissements qui font l’objet de controverses ou qui sont confrontées à des défis avec les critères ESG, et d’utiliser notre responsabilité d’actionnaire et de créancier comme un moyen de faire avancer le dialogue et d’influencer les meilleures pratiques. La gestion des risques potentiels de réputation, juridiques, environnementaux et sociaux est la priorité de la politique de gérance de TOBAM.

TOBAM utilise les votes de l’assemblée générale, l’engagement, la contribution aux biens publics (recherche) et le discours public (médias et conférences) pour renforcer sa responsabilité de gestion, mieux comprendre les politiques des entreprises bénéficiaires, développer la surveillance des risques de controverses, des risques ESG et climatiques et promouvoir les meilleures pratiques.

Téléchargements :

STEWARDSHIP POLICY ENGAGEMENT POLICY VOTING REPORT ALL VOTING DECISIONS ENGAGEMENT REPORT

Intégration des critères ESG

L’équipe de recherche de TOBAM a élaboré une méthodologie brevetée pour mesurer l’EMPREINTE ESG de chaque action détenue dans nos portefeuilles, et par conséquent l’empreinte ESG de nos portefeuilles.

En utilisant les données officiellement publiées par Bloomberg afin de contrôler les critères E, S et G pour toutes les sociétés cotées de notre univers d’investissement :

E : existence de mesures visant au changement climatique / à la biodiversité / à l’efficacité énergétique ; construction écologique, utilisation de l’eau et des déchets…
S : Politiques d’éthique / d’égalité des chances / de formation / de protection des données des consommateurs / de dénonciation, comité RSE en place, gestion de la chaîne d’approvisionnement …..
G : Nombre de réunions du conseil d’administration par an, % d’administrateurs indépendants, ancienneté du président, % d’administrateurs non exécutifs au sein du conseil …

TOBAM intègre désormais les critères ESG et a implémenté ces contraintes à l’ensemble de son portefeuille d’actions, afin d’optimiser les portefeuilles pour qu’ils correspondent, au minimum, à l’empreinte ESG de leur benchmark respectif.

Comme d’habitude, les efforts d’intégration de TOBAM sont construits en parallèle à d’importants efforts de recherche pour s’assurer que ces nouveaux ajouts n’ont pas d’impact significatif sur les caractéristiques de notre portefeuille en termes de profil risque/rendement, ainsi que sur la structure de diversification.

TOBAM travaille actuellement à l’intégration des critères ESG dans les portefeuilles à crédits

Télécharger :

SUSTAINABILITY REPORT SRI POLICY ADVERSE SUSTAINABILITY IMPACTS STATEMENT

Politique d’exclusion

TOBAM propose une approche de gestion quantitative qui intègre des critères d’investissement socio-responsables via une liste d’exclusion.

Appliquée aux stratégies actions et obligations, respectivement depuis 2007 et 2015, et aux indices Maximum Diversification® depuis 2011, cette sélection négative est basée sur la liste d’exclusion publiée par la Norges Bank, une institution d’investissement renommée et membre fondateur des PRI, ainsi que d’autres institutions de premier plan.

Cette liste d’exclusion concerne des produits controversés (tabac, charbon, armes) et d’autres comportements controversés (droits de l’homme, environnement et lois internationales, dommages ou violations graves).

Nous nous engageons auprès des tiers, de l’industrie et des sociétés d’investissement et voyons cet engagement comme étant une autre étape cruciale vers la promotion et le développement de l’investissement responsable.

Deux stratégies pour un investissement zéro énergie fossile

TOBAM applique également une approche 100% sans combustibles fossiles à deux de ses stratégies : Anti-Benchmark® Emerging Markets Equity et Anti-Benchmark® Global High Yield.

Les entreprises ayant une implication significative dans la production, la vente ou l’extraction de combustibles fossiles (y compris le charbon, la production d’électricité à partir de charbon, le pétrole et le gaz) sont exclues des univers d’investissement des deux stratégies.

Téléchargement :

POLITIQUE D’EXCLUSION

 

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Réduction de l’empreinte carbone

Depuis l’adoption de la liste d’exclusion de la Norges Bank en 2007, TOBAM a mis en œuvre un certain nombre d’initiatives visant à consolider son approche de l’investissement durable. Le département de recherche de TOBAM consacre une part importante de son temps et de ses ressources à l’étude des moyens permettant d’intégrer l’investissement durable et les critères ESG dans les portefeuilles sans perturber la philosophie de Maximum Diversification® de TOBAM.

L’équipe de recherche de TOBAM a mené des recherches approfondies sur la réduction de l’empreinte carbone de nos portefeuilles via la mise en œuvre d’une contrainte d’empreinte carbone par rapport au benchmark pondéré par la capitalisation boursière de l’univers d’investissement.

A partir de nos résultats, nous avons démontré qu’une réduction systématique de 20% de l’empreinte carbone de tous les portefeuilles de TOBAM par rapport à leur indice de référence respectif n’a pas d’impact significatif sur le profil risque/rendement du portefeuille, ni sur ses avantages en termes de diversification.

Cette contrainte de réduction relative de l’empreinte carbone a été mise en œuvre dans le processus d’optimisation des portefeuilles, pour tous les portefeuilles d’actions Anti-Benchmark® depuis juin 2018, à tous les indices Maximum Diversification® depuis septembre 2018 et aux portefeuilles de crédits depuis juin 2019.

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aurélia boulanger, triathlète prometteuse

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Nous sommes vraiment fiers d’avoir une autre bénéficiaire de l’initiative de sponsoring, Aurélia Boulanger, une jeune triathlète très talentueuse.

Aurelia vient d’être diplômée en tant qu’ingénieure, spécialisée en urbanisme et bâtiments durables.

Elle a commencé sa carrière de triathlète en 2018 et est devenue championne de France 2019 longue distance.

TOBAM est fier de soutenir une athlète féminine, dans un sport moins médiatisé mais qui nécessite un dévouement et un engagement absolus dans les entraînements et la compétition.

Son objectif cette année est de se qualifier pour le Championnat du monde de triathlon 70.3, qui se déroulera en décembre 2022 en Nouvelle-Zélande. Ce « demi-Ironman » est une course de triathlon longue distance composée de 1,9 km de natation (1,2 mile), 90 km de vélo (56 miles) et 21,1 km de course (13,1 miles) !

Le dévouement d’Aurelia envers son sport, ses entraînements et ses objectifs est un excellent exemple pour nous tous. Nous sommes heureux de soutenir Aurélia dans ses projets futurs.

Découvrez l’interview d’Aurélia d’avril 2022

Bonne chance Aurélia !

justin bécret, star montante du surf

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Né à Bayonne (Sud-Ouest de la France) en 2001, Justin a grandi les pieds dans le sable.

Soutenu par ses parents qui ont créé, il y a 15 ans, le Natural Surf Lodge, entre lac, forêt et océan. Ce cadre de vie éco-responsable, offre à Justin une structure bénéfique et adaptée à son entraînement.

Originaire de la capitale européenne des sports de glisse, Justin a une grande envie de parcourir le monde (Australie, Tahiti, Hawaï, Danemark…) ce qu’il pourra faire en réussissant à intégrer le circuit professionnel, le CT.

En 2022, Justin a été sélectionné pour intégrer le très prestigieux « Challenger Series » et cherche à participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

TOBAM est fier de soutenir ce jeune athlète, qui reste humble et accessible. Vas-y Justin !

Si vous voulez en savoir plus sur Justin, lisez « Life of a Surfer« .